第二章 量化團隊
深夜的數據中心,只有伺服器運轉的嗡鳴和鍵盤敲擊的聲音。晏勇盯著眼前的顯示器,父親筆記中的交易思路正被轉化為一行行代碼。突然,一個異常警告打斷了他的思路。
「第三個異常了。「身後傳來一個年輕的聲音,「我覺得您的數據源可能有問題。「
晏勇轉過身,是個戴著黑框眼鏡的年輕人,看上去不過三十歲。深夜十一點,除了自己,居然還有人在加班。
「你是...「
「佟志遠,數據分析組的。「年輕人推了推眼鏡,「抱歉打擾您,但我注意到您調用的彭博數據接口有個小問題。2008年後,期權數據的清洗規則發生過變化。「
晏勇眼前一亮。他找這個問題已經兩天了。
「你經常處理期權數據?「
「嗯,主要負責數據清洗和異常檢測。「佟志遠走近幾步,指著屏幕,「您看這裡,如果用新的清洗規則,數據的連續性會好很多。「
晏勇若有所思。父親筆記中提到的異常,會不會和數據清洗有關?
「志遠,你對波動率建模感興趣嗎?「
「當然。「佟志遠的眼睛亮了起來,「特別是最近市場上個股和指數期權的異常表現,很有研究價值。「
這句話讓晏勇心頭一震。他打開抽屜,取出父親的筆記本:「來,看看這個。「
會議室里,兩人對著筆記和電腦,不時傳出壓低的討論聲。
「這個想法太超前了。「佟志遠推了推眼鏡,「在那個年代就發現波動率的這種規律...「
「關鍵是驗證它現在是否依然有效。「晏勇在白板上寫下一串公式,「我們需要更多的數據支持。「
「數據不是問題。「佟志遠迅速在筆記本上敲打起來,「我可以寫個爬蟲,把過去二十年的數據都拉下來。重點是後續的清洗和建模...「
走廊外,Marcus駐足片刻,若有所思地看著會議室的方向。作為交易部門的主管,他對任何可能帶來超額收益的項目都格外敏感。他招手叫來助手:「幫我查查他們最近在做什麼項目。「
接下來的日子,數據中心經常亮到深夜。佟志遠構建的數據處理系統開始發揮作用,海量的期權交易數據被清洗、分析、建模。
「你看,「佟志遠指著屏幕上的圖表,「個股期權的實際波動率確實系統性地高於隱含波動率,而指數期權恰好相反。這個現象在過去二十年都存在。「
晏勇的手指無意識地敲打著桌面。這正是父親筆記中提到的特徵。但為什麼父親會在發現這個規律後突然消失?
「還有個奇怪的現象。「佟志遠調出另一張圖表,「在某些特定的時間點,這個規律會突然增強或減弱。比如這裡...「他指著一個數據點。
晏勇湊近屏幕,瞳孔微縮。那個日期,正是父親離開的前一天。
辦公室外,Marcus的身影悄然消失在走廊的轉角。
「第三個異常了。「身後傳來一個年輕的聲音,「我覺得您的數據源可能有問題。「
晏勇轉過身,是個戴著黑框眼鏡的年輕人,看上去不過三十歲。深夜十一點,除了自己,居然還有人在加班。
「你是...「
「佟志遠,數據分析組的。「年輕人推了推眼鏡,「抱歉打擾您,但我注意到您調用的彭博數據接口有個小問題。2008年後,期權數據的清洗規則發生過變化。「
晏勇眼前一亮。他找這個問題已經兩天了。
「你經常處理期權數據?「
「嗯,主要負責數據清洗和異常檢測。「佟志遠走近幾步,指著屏幕,「您看這裡,如果用新的清洗規則,數據的連續性會好很多。「
晏勇若有所思。父親筆記中提到的異常,會不會和數據清洗有關?
「志遠,你對波動率建模感興趣嗎?「
「當然。「佟志遠的眼睛亮了起來,「特別是最近市場上個股和指數期權的異常表現,很有研究價值。「
這句話讓晏勇心頭一震。他打開抽屜,取出父親的筆記本:「來,看看這個。「
會議室里,兩人對著筆記和電腦,不時傳出壓低的討論聲。
「這個想法太超前了。「佟志遠推了推眼鏡,「在那個年代就發現波動率的這種規律...「
「關鍵是驗證它現在是否依然有效。「晏勇在白板上寫下一串公式,「我們需要更多的數據支持。「
「數據不是問題。「佟志遠迅速在筆記本上敲打起來,「我可以寫個爬蟲,把過去二十年的數據都拉下來。重點是後續的清洗和建模...「
走廊外,Marcus駐足片刻,若有所思地看著會議室的方向。作為交易部門的主管,他對任何可能帶來超額收益的項目都格外敏感。他招手叫來助手:「幫我查查他們最近在做什麼項目。「
接下來的日子,數據中心經常亮到深夜。佟志遠構建的數據處理系統開始發揮作用,海量的期權交易數據被清洗、分析、建模。
「你看,「佟志遠指著屏幕上的圖表,「個股期權的實際波動率確實系統性地高於隱含波動率,而指數期權恰好相反。這個現象在過去二十年都存在。「
晏勇的手指無意識地敲打著桌面。這正是父親筆記中提到的特徵。但為什麼父親會在發現這個規律後突然消失?
「還有個奇怪的現象。「佟志遠調出另一張圖表,「在某些特定的時間點,這個規律會突然增強或減弱。比如這裡...「他指著一個數據點。
晏勇湊近屏幕,瞳孔微縮。那個日期,正是父親離開的前一天。
辦公室外,Marcus的身影悄然消失在走廊的轉角。